Ghost최대 낙폭 (MDD) 비교
· Ghost.AI 데일리 리포트
Ghost.AI의 핵심은 패닉장에서 빨리 탈출하는 것입니다.
폭락장에서 손실을 최소화 했던 16년간 대표 사례를 소개합니다.
추후 16년 모든 일자의 시그널 원본 데이터를 공개할 예정입니다. 직접 검증해 보세요.
✅ 핵심 메트릭 비교
| 지표 | DeepGhost v0.2 | TQQQ | 차이 | 한 줄 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 누적 수익률 | +59,171% | +35,480% | +23pp | 16년 동안 자산이 몇 배 됐나 |
| CAGR (연복리) | +48.0% | +43.5% | +4.5pp | 매년 평균 복리 수익률 |
| MDD (최대 낙폭) | -49.0% | -81.8% | +30pp | 직전 자산 최고점 대비 하락율 |
| Calmar | 0.94 | 0.53 | +0.41 | 낙폭 1단위당 얻는 수익, 클수록 좋음 |
| Sharpe | 1.24 | 0.90 | +0.34 | 변동성 대비 수익률. 1.0 넘으면 우수 |
| 시장 노출도 | 64.7% | 100.0% | -35pp | 돈을 시장에 넣고 있던 시간 비율 |
📈 MDD의 가치 — 퀀트 모델의 최우선 요구항목
왜? MDD가 낮다는 건 = 큰 하락이 오기 전에 빨리 빠질 수 있다는 뜻.
빨간 영역(TQQQ B&H)이 -82%까지 내려갈 때, 파란 영역(우리 전략)은 -49%에서 멈춥니다.
$100만 → $18만 (TQQQ) vs $100만 → $51만 (Ghost.AI 시그널 매매). 같은 시장 충격에서 31만 달러 차이.
8개 사례 — "이 폭락들을 어떻게 피했나"
| # | 사건 | 기간 | TQQQ DD | Ghost.AI DD | 회피폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVID-19 팬데믹 충격 | 2020-02 ~ 03 | -69.9% | -19.0% | -50.9pp |
| 2 | 2018 Q4 Volmageddon | 2018-08 ~ 12 | -58.1% | -13.3% | -44.8pp |
| 3 | 2022 베어마켓 | 2021-11 ~ 2022-12 | -81.8% | -49.1% | -32.7pp |
| 4 | 트럼프 관세 충격 | 2024-12 ~ 2025-04 | -58.3% | -26.1% | -32.2pp |
| 5 | 2020-09 기술주 조정 | 2020-09 | -35.4% | -15.4% | -20.0pp |
| 6 | 2014-10 글로벌 성장 우려 | 2014-09 ~ 10 | -23.4% | 0.0% | -23.4pp (완전 회피) |
| 7 | 2021-10 인플레 공포 조정 | 2021-09 ~ 10 | -21.7% | -8.3% | -13.4pp |
| 8 | 2018-03 무역분쟁 매도 | 2018-03 ~ 04 | -29.7% | -18.1% | -11.6pp |
각각 사례별로 살펴보겠습니다.
사례 1 — COVID-19 팬데믹 충격 (2020-02 ~ 03)
(설명: 파란색 음영 기간이 Ghost.AI가 TQQQ를 사서 유지하고 있는 구간)
- 원인: 글로벌 팬데믹 패닉.
- TQQQ: 고점 $14.76 → 저점 $4.44 (DD -69.9%).
- 우리 전략: 진입 $7.48 (2019-10-10) → 청산 $12.24 (2020-02-25)로 +63.6% 익절 후 폭락 회피.
- 회피: -50.9pp.
사례 2 — 2018 Q4 Volmageddon / QT 충격 (2018-08 ~ 12)
(설명: 파란색 음영 기간이 Ghost.AI가 TQQQ를 사서 유지하고 있는 구간)
- 원인: 연준 양적긴축 가속화 + 美中 무역분쟁.
- TQQQ: 고점 $9.06 → 저점 $3.80 (DD -58.1%).
- 우리 전략: 8월 말 추세 소멸 감지 → 청산. 12월 패닉 구간 대부분 현금 보유.
- 회피: -44.8pp.
사례 3 — 2022 베어마켓 (2021-11 ~ 2022-12)
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(설명: 파란색 음영 기간이 Ghost.AI가 TQQQ를 사서 유지하고 있는 구간)
- 원인: 연준 금리인상 사이클.
- TQQQ: 고점 $44.28 → 저점 $8.08 (DD -81.8%).
- 우리 전략: 13개월 약세장 내내 진입·청산 반복. 손실은 작게 끊고 추세 사라지면 즉시 빠짐. 누적 DD -49.1%로 마무리.
- 회피: -32.7pp.
가장 가혹한 사례. 완벽히 피할 수는 없었습니다. 하지만 -82% vs -49%는 완전히 다른 게임.
사례 4 — 트럼프 관세 충격 (2024-12 ~ 2025-04)
(설명: 파란색 음영 기간이 Ghost.AI가 TQQQ를 사서 유지하고 있는 구간)
- 원인: 트럼프 관세 정책 충격.
- TQQQ: 고점 $46.65 → 저점 $19.45 (DD -58.3%).
- 우리 전략: 12월 진입 $43.19 → 1월 청산 $40.27 (-6.8%) 후 2~4월 폭락 회피. 4월 말 $26.52에 재진입.
- 회피: -32.2pp.
사례 5 — 2020-09 기술주 조정 (2020-09)
- 원인: 빅테크 차익실현 + 옵션 광풍 종료.
- TQQQ: 고점 $21.82 → 저점 $14.10 (DD -35.4%).
- 우리 전략: 9월 4일 청산 $18.17로 익절 후 하락 회피. 11월 재진입.
- 회피: -20.0pp.
사례 6 — 2014-10 글로벌 성장 우려 (2014-09 ~ 10)
- 원인: 유럽 디플레 우려 + 유가 급락.
- TQQQ: 고점 $1.88 → 저점 $1.44 (DD -23.4%).
- 우리 전략: 이 기간 시장 비참여 (in-position 0%). 9월 16일 $1.76 청산 → 10월 23일 $1.70 재진입.
- 회피: -23.4pp (완전 회피).
사례 7 — 2021-10 인플레 공포 조정 (2021-09 ~ 10)
- 원인: 인플레 지속 우려.
- TQQQ: 고점 $38.02 → 저점 $29.76 (DD -21.7%).
- 우리 전략: 9월 28일 진입 $33.28 → 다음날 청산 $31.99 (-3.9%). 작은 손실로 끊고 빠짐.
- 회피: -13.4pp.
사례 8 — 2018-03 무역분쟁 매도 (2018-03 ~ 04)
- 원인: 美中 무역전쟁 본격화.
- TQQQ: 고점 $7.77 → 저점 $5.46 (DD -29.7%).
- 우리 전략: 진입 $6.70 → 청산 $6.34 (-5.4%). 손실 감지 후 즉시 컷.
- 회피: -11.6pp.
마무리
수익률 차이 +4.6%pp (CAGR 48.05% vs 43.48%) 우세.
하지만 MDD 30pp 차이가 진짜 게임체인저 입니다.
-82% 낙폭은 회복까지 3년이 걸리는 상처. -49% 낙폭은 다음 사이클에서 회복 가능.
MDD -38% 신규 모델 (DeepGhost v0.3)이 개발되어 테스트 중입니다.
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Ghost.AI — Quantitative AI Investment
Model: DeepGhost v0.2 | Transformer-Based Deep Learning
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