엔비디아·테슬라·애플 등 15종목, 신호 매매 vs 장기 보유 16년 백테스트
Ghost.AI 전략을 커버리지 15개 종목에 각각 적용해 단순 보유와 비교했습니다. 각 종목은 그 종목의 신호로 그 종목을 매매하고, TQQQ만 공식 전략대로 QQQ 신호로 TQQQ를 매매합니다.
종목별 요약
| 종목 | 시작일 | 연평균 수익률 | 최대 낙폭 | $10,000 → | 보유 비율 | 매매 횟수 | 전략이 앞선 해 | 2025년 이후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 | 단순 보유 | 전략 | 단순 보유 | 전략 | 단순 보유 | 전략 | 단순 보유 | |||||
| TQQQ (QQQ 신호) | 2010-02-11 | +48.9% | +42.5% | -38.1% | -81.8% | $7.49M | $3.84M | 64% | 86 | 8/17 | +154.0% | +98.5% |
| QQQ | 2010-02-11 | +16.6% | +18.5% | -14.2% | -35.6% | $128.1k | $171.9k | 64% | 86 | 6/17 | +45.6% | +45.0% |
| SPY | 2010-02-11 | +4.6% | +12.5% | -21.0% | -34.1% | $21.1k | $71.4k | 62% | 84 | 1/17 | +28.1% | +30.4% |
| 애플 | 2010-02-11 | +11.6% | +26.0% | -36.7% | -44.4% | $62.3k | $478.5k | 48% | 129 | 4/17 | -13.5% | +36.6% |
| 아마존 | 2010-02-11 | +4.3% | +25.1% | -25.4% | -56.1% | $20.1k | $425.1k | 41% | 136 | 4/17 | -5.9% | +13.1% |
| 브로드컴 | 2010-08-11 | +10.5% | +37.7% | -32.5% | -48.8% | $50.3k | $1.71M | 38% | 126 | 2/17 | +10.5% | +51.4% |
| 알파벳 | 2010-02-11 | +5.6% | +21.5% | -46.3% | -44.3% | $24.6k | $257.8k | 45% | 127 | 5/17 | +70.4% | +81.6% |
| 인텔 | 2010-02-11 | +1.0% | +11.4% | -65.3% | -73.5% | $11.7k | $61.2k | 37% | 127 | 4/17 | +60.1% | +494.6% |
| 메타 | 2013-05-28 | +5.6% | +29.1% | -54.1% | -76.7% | $20.7k | $295.5k | 49% | 104 | 2/14 | +6.2% | +21.0% |
| 마이크로소프트 | 2010-02-11 | +2.6% | +19.1% | -29.3% | -37.6% | $15.4k | $183.6k | 43% | 114 | 4/17 | +15.2% | +22.5% |
| 마이크론 | 2010-02-11 | +5.3% | +33.7% | -45.0% | -73.8% | $23.6k | $1.24M | 27% | 116 | 6/17 | +67.3% | +1119.6% |
| 넷플릭스 | 2010-02-11 | +10.3% | +29.8% | -41.8% | -82.0% | $53.2k | $795.7k | 32% | 109 | 5/17 | +18.4% | -21.5% |
| 엔비디아 | 2010-02-11 | +9.6% | +45.9% | -38.1% | -66.4% | $46.3k | $5.49M | 27% | 116 | 5/17 | -7.9% | +65.1% |
| 퀄컴 | 2010-02-11 | +0.1% | +9.9% | -58.3% | -47.4% | $10.2k | $49.4k | 43% | 118 | 7/17 | +17.3% | +19.8% |
| 테슬라 | 2011-07-01 | +7.5% | +40.7% | -58.1% | -73.6% | $30.2k | $1.83M | 18% | 81 | 3/16 | -0.6% | -6.5% |
굵은 글씨가 더 나은 쪽입니다. 종목 이름을 누르면 아래 「종목별 자세히 보기」가 그 종목으로 바뀝니다.
연평균 수익률과 최대 낙폭
Strategy (전략)Buy & hold (단순 보유)
종목별 자세히 보기
Strategy (전략)Buy & hold (단순 보유)
위는 자산 곡선(로그 눈금), 아래는 고점 대비 낙폭입니다. 끌어서 확대하면 세로 눈금이 그 구간에 맞춰집니다.
연도별 비교: 전 종목
칸마다 그해 전략 수익률에서 단순 보유 수익률을 뺀 값(%p)입니다. 파랑은 전략이 앞선 해, 빨강은 단순 보유가 앞선 해입니다. 색은 ±50%p에서 가장 진해지고, 칸에 마우스를 올리면 실제 값이 나옵니다. 2026년은 2026-09-30까지입니다.
읽을 때 참고할 점
- 모델 학습 범위: 모델은 QQQ·TQQQ·SPY를 빼고 개별 미국 종목의 2024년 말까지 데이터로 학습했습니다. 그래서 개별 종목 12개의 2024년까지 결과는 모델이 학습한 구간이고, 학습에 쓰지 않은 구간은 2025년 이후입니다(요약표의 「2025년 이후」). TQQQ·QQQ·SPY는 전 구간이 학습에 쓰지 않은 데이터입니다.
- 매매 규칙: 매수·매도 규칙은 QQQ로 TQQQ를 매매하는 공식 전략에 맞춰 정했고, 다른 종목에도 같은 규칙을 그대로 썼습니다.
- 종목 선정: 커버리지 종목은 지금 시점의 대형 기술주입니다. 2010년에 미리 고를 수 없었던 종목들이라 단순 보유 결과가 실제로 기대할 수 있었던 것보다 좋게 나옵니다.
- 계산 방식: 신호가 나온 다음 거래일 시가에 전부 사고 전부 팝니다. 거래 비용·세금·배당은 넣지 않았습니다. 모든 수치는 모델 가상 트랙이며 투자 권유가 아닙니다.