Ghost
AI가 읽는 시장,
숫자로 증명하는 투자.
저희는 Transformer 기반 딥러닝 모델로 미국 주식 시장의 매매 타이밍을 포착하고, 매 거래일 그 결과를 공개하는 퀀트 AI 팀입니다. 화려한 말보다 16년치 데이터로 소개하는 편이 정확하다고 생각합니다.
세 가지 생각
전략을 만들 때 기준으로 삼은 것들입니다.
감정이 아니라 데이터로
시장은 과잉 반응과 과소 반응의 연속입니다. 공포에 팔고 탐욕에 사는 패턴은 수십 년째 반복됩니다. 모델은 그 감정의 파동을 신호로 읽고, 신호가 분명할 때만 움직입니다.
레버리지는 타이밍이 전부
TQQQ 는 QQQ 의 3배 레버리지입니다. 그냥 들고 있으면 최대낙폭이 -81.75% — 1,000만원이 183만원이 되는 구간을 견뎌야 합니다. 저희가 하는 일은 들어갈 때와 나올 때를 판단하는 것 하나입니다.
오래 들수록 유리해진다
백테스트의 모든 3년 구간에서 손실로 끝난 경우가 없었습니다. 가장 나빴던 3년도 +58.72% 였습니다. 짧게 보면 흔들리지만 길게 보면 승리하는 구조입니다.
DeepGhost v0.3
자연어 처리를 바꿔 놓은 Transformer 구조를 시계열 금융 데이터에 적용했습니다.
규칙을 사람이 적어 넣은 시스템이 아닙니다. 모델은 단순한 가격 패턴이 아니라 아래 일곱 갈래를 동시에 학습합니다. 그리고 출력하는 것은 한개의 숫자입니다 — 이 값이 충분히 깊은 구간에 머무르면 매수 조건이 쌓이고, 반대로 돌아서면 정리합니다.
커버리지 14종목 · QQQ · SPY · AAPL · AMZN · AVGO · GOOGL · INTC · META · MSFT · MU · NFLX · NVDA · QCOM · TSLA
QQQ 를 보고, TQQQ 로 매매합니다
신호는 안정적인 지수에서 뽑고, 실행은 레버리지로 합니다.
진입 언제 사는가
모델 신호가 충분히 깊은 구간에서 며칠 연속 유지될 때만 매수 조건이 성립합니다. 하루 튀는 값으로는 움직이지 않습니다. 조건이 채워진 다음 거래일 시가에 체결됩니다.
청산 언제 파는가
신호가 반대쪽으로 돌아서거나, 시장의 추세 강도 자체가 사라지면 정리합니다. 후자가 있는 이유는 하나입니다 — 살아남는 것이 먼저이기 때문입니다.
16년, 숫자로
2010년 2월 11일부터 2026년 6월 29일까지 4,119 거래일. 초기 자금 $10,000 기준입니다.
수익률만 보면 연 5%p 차이라 작아 보입니다. 진짜 차이는 낙폭입니다. 같은 TQQQ 를 매매하면서 견뎌야 할 최대 낙폭이 절반 이하로 줄었고, 그것도 시장에 있던 시간이 3분의 2뿐이었습니다.
3배로 매매하면서 감내한 낙폭이 1배 QQQ 를 그냥 들고 있는 수준(-36%)입니다.
위 수치는 과거 데이터로 전략을 재현한 가설적 시뮬레이션(백테스트) 결과이며 실제 운용 트랙레코드가 아닙니다. 거래비용과 세금은 반영하지 않았습니다. 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
폭락장에서는 어땠나
TQQQ 가 크게 빠진 여덟 번의 구간을 골라, 같은 기간 전략이 얼마나 빠졌는지 나란히 놓았습니다.
가장 깊었던 2022년 약세장에서 전략도 -38.1% 까지 빠졌습니다 — 16년 전체의 최대낙폭이 바로 이 구간입니다. 완전히 피한 폭락은 2014년 한 번뿐이고, 2018년 3월처럼 시장에 절반 넘게 머물다 함께 빠진 경우도 있습니다. 피한 것이 아니라 덜 깨진 것이 정확한 표현입니다.
이 여덟 구간은 TQQQ 가 크게 빠진 때를 골라 본 것이라 전략에 유리한 장면이 모여 있습니다. 반대로 시장 노출이 63.8% 라서, 급반등 초입처럼 현금으로 있다가 상승을 놓친 구간도 있습니다.
지표를 풀어서 보면
퀀트 용어가 낯설다면 이 네 개만 알아도 충분합니다.
매년 평균 몇 %씩 복리로 불어났는지입니다. 16년을 한 숫자로 압축한 값이고, 단순 평균이 아니라 복리 효과를 담습니다. 48.91%가 16년 누적되면 약 680배가 됩니다.
고점 대비 가장 깊이 빠진 폭입니다. 견뎌야 하는 고통의 척도라 실제로는 이 숫자가 투자를 계속할 수 있는지를 결정합니다.
연 수익률을 최대낙폭으로 나눈 값입니다. "낙폭 1%를 감수하는 대가로 매년 몇 %를 얻나". 단순 TQQQ 보유는 0.53이라, 같은 위험을 감수했을 때 약 2.4배 효율적이었습니다.
흔들림 1단위당 얻은 수익입니다. 롤러코스터로 번 돈보다 잔잔하게 번 돈을 높게 봅니다. 운용업계에서 1.0을 넘으면 우수로 봅니다.
운영 기간이 길어지면
백테스트 전 구간에서, 운영 기간별로 손실로 끝난 구간의 비율입니다.
3년 이상 운영한 모든 구간에서 손실이 없었고, 가장 나빴던 3년도 +58.72%였습니다. 기준으로 삼은 최소 운영 기간은 561 거래일(약 26.7개월)입니다. 다만 이것은 과거 구간의 기록이며, 미래에도 그럴 것이라는 보장은 없습니다.
낙폭이 -15% 아래로 내려간 국면은 16년간 17회 있었고, 고점을 회복하는 데 중앙값 105일 · 최소 14일 · 최대 423일이 걸렸습니다.
매일 무엇이 올라오나
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